Berechnungsformel Short Index
Die Short Indizes der Wiener Börse werden real-time in verknüpfter Form berechnet. Der neue Indexstand entspricht dem vorherigen, multipliziert mit den gewichteten Preisänderungen der einzelnen Aktien. Dabei soll durch die Subtraktion von 2 der inverse Indexstand des Index-Pendants erreicht werden. Der zweite Term stellt die zusätzlichen Zinsgewinne, durch Leerverkauf des Index, dar. Diese Mittel werden zum Tagesgeldsatz EONIA verzinst und erhöhen so den Indexwert der Short Indizes.
Dividendenauszahlungen beeinflussen ebenfalls den Short Index. Aus Gründen der Übersichtlichkeit
wurde die Dividendenanpassung nicht in der Formel berücksichtigt.
| Symbol | Beschreibung |
|---|---|
| Index t | Wert des Index zum Zeitpunkt t (aktueller Handelstag) |
| Index t-1 | Wert des Index zum Zeitpunkt t-1 (letzter Handelstag) |
| EONIA | Wert des Taggeldsatzes EONIA zum Zeitpunkt T |
| d | Anzahl der Tage zwischen den Handelstagen |
| t | aktueller Handelstag |
| t-1 | letzter Handelstag |